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Eficiência bancária e inadimplência: testes de causalidade a partir de Basiléia II
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| Autor | Lemos, Claudia Mendonça; |
| Lattes do autor | http://lattes.cnpq.br/1116457288622030; |
| Orientador | Costa, Luciana de Andrade; |
| Lattes do orientador | http://lattes.cnpq.br/2921649897325599; |
| Instituição | Universidade do Vale do Rio dos Sinos; |
| Sigla da instituição | Unisinos; |
| País da instituição | Brasil; |
| Instituto/Departamento | Escola de Gestão e Negócios; |
| Idioma | pt_BR; |
| Título | Eficiência bancária e inadimplência: testes de causalidade a partir de Basiléia II; |
| Resumo | Segundo Basiléia (2006), aderindo as regras de autorregulação, as instituições financeiras melhoram seus processos e políticas de concessão de crédito, minimizando o risco de créditos mal concedidos, que incorrem em inadimplência, resultando em maior eficiência de sua atividade. Este trabalho tem o objetivo de analisar a relação de causalidade entre eficiência bancária e inadimplência bancária, em um cenário de adesão ao Acordo Internacional de Basiléia II. Para tanto, o teste de causalidade de Granger para dados em painel, foi aplicado para uma base de dados, extraída do Banco Central do Brasil, relativa aos 50 maiores bancos em patrimônio líquido, atuantes no sistema financeiro brasileiro, no período compreendido entre 2004-2019. Os principais resultados mostram que, apesar dos esforços dos órgãos reguladores e da adesão brasileira aos termos de Basiléia II, o sistema de crédito bancário brasileiro apresenta ao longo do período estudado, uma tendência de alta da inadimplência, ao passo que, no mesmo período, a eficiência bancária apresenta declínio. Por outro lado, dado o cenário avaliado ao longo deste trabalho, não é possível afirmar que os esforços olvidados foram em vão, ou seja, sem eles, os resultados poderiam ser mais desfavoráveis às instituições bancárias e ao sistema financeiro brasileiro, como um todo.; |
| Abstract | According to Basel (2006), by adhering to self-regulation rules, financial institutions improve their credit granting processes and policies, minimizing the risk of bad loans, which are in default, resulting in greater efficiency in their activity. This study aims to analyze the causal relationship between bank efficiency and bank defaults, in a scenario of adherence to the Basel II International Agreement. For this purpose, the Granger causality test for panel data was applied to a database, extracted from the Central Bank of Brazil, relating to the 50 largest banks in equity, operating in the Brazilian financial system, in the period between 2004-2019. The main results show that, despite the efforts of Organs regulatory agencies and the Brazilian adherence to the terms of Basel II, the Brazilian bank credit system presents, throughout the period studied, an upward trend in defaults, whereas, in the same period, banking efficiency declines. On the other hand, given the scenario assessed throughout this study, it’s not possible to state that the forgetful efforts were in vain, that is, without them, the results could be more unfavorable to banking institutions and the Brazilian financial system as a whole.; |
| Palavras-chave | Inadimplência; Eficiência; Basiléia II; Causalidade de Granger; Default; Efficiency; Basel II; Granger causality test; |
| Área(s) do conhecimento | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia; |
| Tipo | Dissertação; |
| Data de defesa | 2021-01-15; |
| Agência de fomento | Nenhuma; |
| Direitos de acesso | openAccess; |
| URI | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9567; |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Economia; |
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