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BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China): uma análise da volatilidade da bolsa de valores – jan/2005 a mar/2010
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BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China): uma análise da volatilidade da bolsa de valores – jan/2005 a mar/2010
Machado, Cléia Duarte
Data da Defesa:
2011-06-30
Orientador:
Morais, Igor Alexandre Clemente de
Resumo:
O presente estudo analisa a volatilidade da Bolsa de Valores para os países do BRIC entre janeiro de 2005 a março de 2010. A pesquisa tem a finalidade de verificar a existência do efeito contágio entre esses emergentes. Foram utilizados diversos modelos de volatilidade determinística da família GARCH, tanto univariado, quanto multivariado. Também foi investigado até que ponto a crise financeira de 2008 resultou em mudanças na relação entre esses países. Para tanto, foram feitas estimativas para o período pré e pós 2008. Os resultados sinalizaram a existência de diversos fatos estilizados na volatilidade da bolsa de valores, como assimetria, aglomeração e efeito leverage. Porém, não foi possível aceitar a hipótese de efeito contágio, apesar de os valores encontrados para correlação para o período de pós crise serem superiores aos calculados para o período que a antecede. Sendo assim, ao investir em ativos nos países do BRIC os investidores internacionais conseguem diversificar riscos.
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