Indicadores antecedentes de atividade econômica do Rio Grande do Sul

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Orientador(a) (dc.contributor.advisor)Morais, Igor Alexandre Clemente de
Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes)http://lattes.cnpq.br/5515708846105096pt_BR
Autor(a) (dc.contributor.author)Sandrin, Régis Augusto
Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes)http://lattes.cnpq.br/7373123669992140pt_BR
Data de Disponibilização (dc.date.accessioned)2015-03-31T19:04:12Z
dc.date.available (dc.date.available)2015-03-31T19:04:12Z
Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued)2010-09-16
Abstract (dc.description.abstract)This study aims to build a monthly system of composite leading indicators for the economic activity in the state of Rio Grande do Sul. We used the concept of the growth cycle, based on the methodology proposed by the OECD. The proxy variable for the level of activity used was the industrial production of the state. For extracting cyclical components were used both the Hodrick-Prescott (HP) filter and Christiano-Fitzgerald (CF). Starting from a universe of 456 series, by testing cross-correlation, Granger causality and the using the Bry Boschan(1971) algorithm, ten series were selected to compose the indicators. We constructed short and long-term indicators and a mixed model. The long-term indicators showed to be too unstable, this undesirable trait was transmitted to the mixed indicators. The short-term indicators showed satisfactory performance.en
Resumo (dc.description.resumo)Este estudo tem por objetivo construir um sistema de indicadores antecedentes compostos com freqüência mensal para a atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul. Utilizou-se o conceito do ciclo de crescimento, baseado metodologia proposta pela OECD. A variável proxy para o nível de atividade utilizada foi a produção industrial do estado. Para a extração dos componentes cíclicos foram utilizados tanto o filtro de Hodrick-Prescott (HP) quanto filtro de Christiano-Fitzgerald (CF). Partindo de um universo de 456 séries, dez foram selecionadas para comporem os indicadores através de testes de correlação cruzada, causalidade de Granger e do algoritmo de Bry-Boschan (1971). Foram construídos indicadores de curto-prazo, indicadores de longo-prazo e um modelo misto. Os indicadores de longo-prazo se mostraram demasiadamente instáveis, tal característica indesejável foi transmitida para os indicadores mistos. Já os indicares de curto-prazo apresentaram desempenho satisfatório.pt_BR
Agência de fomento (dc.description.sponsorship)Nenhumapt_BR
URI (dc.identifier.uri)http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3214
Idioma (dc.language)pt_BRpt_BR
Nome da instituição (dc.publisher)Universidade do Vale do Rio dos Sinospt_BR
País da Instituição (dc.publisher.country)Brasilpt_BR
Departamento (dc.publisher.department)Escola de Gestão e Negóciospt_BR
Sigla da Instituição (dc.publisher.initials)Unisinospt_BR
Programa (dc.publisher.program)Programa de Pós-Graduação em Economiapt_BR
Direitos de acesso ao documento (dc.rights)openAccesspt_BR
Assunto (dc.subject)Indicadores antecedentespt_BR
Assunto (dc.subject)Rio Grande do Sulpt_BR
Assunto (dc.subject)OECDpt_BR
Assunto (dc.subject)Ciclos de crescimentopt_BR
Assunto (dc.subject)Leading indicatorsen
Assunto (dc.subject)Business cyclesen
Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq)ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economiapt_BR
Título (dc.title)Indicadores antecedentes de atividade econômica do Rio Grande do Sulpt_BR
Tipo de arquivo (dc.type)Dissertaçãopt_BR

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