Volatilidade cambial e seu efeito no valor das exportações: uma análise para a economia brasileira no período 2002 a 2022
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Lélis, Marcos Tadeu Caputi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2560496153427299 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cittadin, Ismael | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8875233405983025 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-02-01T11:39:23Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-02-01T11:39:23Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-11-09 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The present study is dedicated to empirically evaluating the relationship of the R$/US$ exchange rate volatility with the financial volume of monthly Brazilian exports by technological intensity in the period 2002-2022, using a SVAR methodological approach. The hypothesis defended, based on the theoretical perspective initially proposed by Clark (1973), is that increases in volatility are capable of generating a negative effect on exports due to risk aversion on the part of exporting firms. Exchange rate volatility is modeled using the GARCH method, and export variables are constructed from exports by technological intensity using Lall’s typology and SH2 detailing. The estimation results did not show statistical significance between exchange rate volatility and exports, both for the case of nominal and real exchange rates. Therefore, the impulse-response functions do not indicate a direct relationship between exchange rate volatility and monthly Brazilian exports by technological intensity, indicating the need for further studies. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente estudo dedica-se a avaliar empiricamente a relação da volatilidade cambial R$/US$ com o volume financeiro das exportações brasileiras mensais, categorizadas por intensidade tecnológica, no período de 2002 a 2022, utilizando como abordagem metodológica um SVAR. A hipótese defendida, baseada na perspectiva teórica inicialmente proposta por Clark (1973), é de que incrementos na volatilidade são capazes de gerar um efeito negativo sobre as exportações, devido à aversão ao risco por parte das firmas exportadoras. A volatilidade cambial é modelada a partir do método GARCH, e as variáveis de exportação são construídas com base nas exportações categorizadas por intensidade tecnológica, utilizando a tipologia de Lall e o detalhamento SH2. Os resultados da estimação não mostraram significância estatística entre a volatilidade cambial e as exportações, tanto para o caso do câmbio nominal quanto para o real. Portanto, as funções de impulso-resposta não indicam uma relação direta entre a volatilidade cambial e as exportações brasileiras mensais por intensidade tecnológica, indicando a necessidade de novos estudos. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12926 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | SVAR | en |
| Assunto (dc.subject) | Volatilidade cambial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Exportações | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Exchange rate volatility | en |
| Assunto (dc.subject) | Exports | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | Volatilidade cambial e seu efeito no valor das exportações: uma análise para a economia brasileira no período 2002 a 2022 | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
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