Integração financeira no mercado de ações
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Morais, Igor Alexandre Clemente de | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Godoy, Marcia Regina | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/7658202177617870 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5515708846105096 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Piveta, Leonardo Berteli | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7764651391714252 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-04-18T15:50:59Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-04-18T15:50:59Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2014-02-28 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This dissertation investigates the existence of integration in the stock Exchange market as well as it measures the changes that the subprime crisis may have caused in the relations between the emerging markets of Latin America and Central and Eastern Europe. In order to carry out this study, eleven stock exchange indexes of these markets were selected and the GARCH models and stochastic volatility were used. The results indicated the existence of financial integration between countries; furthermore, they suggested that the crisis has intensified these relationships. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esta dissertação investiga a existência de integração no mercado de ações e mensura as modificações que a crise do subprime pode ter causado entre as relações de mercados emergentes da América Latina e Centro e Leste Europeu. Para isso, são selecionados onze índices de bolsas de valores destes mercados e utilizados os modelos GARCH e de volatilidade estocástica. Os resultados indicaram a presença de integração financeira entre os países e sugerem ainda que a crise intensificou essas relações. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3332 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Emergentes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mercados de ações | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Crise financeira | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Integração financeira | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelos GARCH | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Volatilidade estocástica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Emerging | en |
| Assunto (dc.subject) | Stock markets | en |
| Assunto (dc.subject) | Financial crisis | en |
| Assunto (dc.subject) | Financial integration | en |
| Assunto (dc.subject) | GARCH models | en |
| Assunto (dc.subject) | Stochastic volatility | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | Integração financeira no mercado de ações | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
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