Modelo de escoragem de crédito nas operações a participantes de uma EFPC
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Zani, João | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Korzenowski, André Luis | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/2812376898382124 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4667717082703855 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Fortes, Karina Guimarães Pacheco | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9774805533503513 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-08-26T20:40:14Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-08-26T20:40:14Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-06-08 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Credit plays an important economic and social role, by enabling companies to increase their level of activity through investment received through credit. This economic mechanism brings benefits to the lender, since the return on the interest rate, embedded in the operation, is higher than that of many investments. The credit granted to the participants of the Closed Complementary Pension Funds (Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC) is a profitable and stable investment in different economic cycles, as long as the levels of default are controlled. In this context the objective of this study is to propose a credit bracing model to mitigate the credit risk in transactions with participants in the investment portfolio of a private pension fund (EFPC). Using the logistic regression statistical technique to estimate the probability of credit risk, the model was developed based on a sample of participants who have active loan agreements with EFPC. The explanatory variables of the model were obtained from the participants' registration and financial records, of which three obtained significant results. The logistic regression model showed adequate data adjustment indicators, and can be used in the decision support process for granting credit in operations to participants. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O crédito desempenha importante papel econômico e social, ao possibilitar que empresas aumentem o seu nível de atividade pelo investimento recebido através do crédito. Esse mecanismo econômico traz benefícios para quem empresta, já que o retorno da taxa de juros, embutida na operação, é superior à de muitos investimentos. O crédito concedido aos participantes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) é um investimento rentável e estável em diferentes ciclos econômicos, desde que controlados os níveis de inadimplência. Diante desse contexto o objetivo do presente estudo é propor um modelo de escoragem de crédito, para mitigar o risco de crédito nas operações a participantes no portfólio de investimentos de uma EFPC. Utilizando a técnica estatística de regressão logística para estimar a probabilidade de risco de crédito, o modelo foi desenvolvido com base em uma amostra de participantes que possuem contratos de empréstimo ativo junto a EFPC. As variáveis explicativas do modelo foram obtidas através da ficha cadastral e financeira dos participantes das quais três obtiveram resultados significativos. O modelo de regressão logística apresentou adequados indicadores de ajustes de dados, podendo ser utilizado no processo de apoio à decisão de concessão de crédito nas operações a participantes. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10074 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Risco de crédito | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelos de credit scoring | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Regressão logística | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Operações a partcipantes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Entidade fechada de previdência complementar | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Credit risk | en |
| Assunto (dc.subject) | Credit scoring model’s | en |
| Assunto (dc.subject) | Logistic | en |
| Assunto (dc.subject) | Operations to participants | en |
| Assunto (dc.subject) | Closed complementary pension funds | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Ciências Contábeis | pt_BR |
| Título (dc.title) | Modelo de escoragem de crédito nas operações a participantes de uma EFPC | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
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